Logit model and the signal approach are two analysis methods being commonly used to forecast and explain currency crises. Logit model is successful to determine explaining variables of crisis and to calculate the probability of crisis in particular during the period experienced with a crisis. On...

(This paper is in Turkish) Long term data are important in terms of scientific researches that have economic and statistical applications have got meaningful results. But differences which occur in International Standard Industrial Classification (ISIC) system, especially for many variants,...

English Abstract: It is thought that to determine the differences between cities that locate in Turkey is important in the context of primary health care indicators. The subject of this study is the classification of cities in Turkey in terms of health indicators. The cluster analysis method...

Doğrusal olmayan yapıdaki iktisadi değişkenler uzun yıllar doğrusal modeller araçları ile analiz edilmiş bu nedenle de gerçek hayatı açıklamada yetersiz kalmıştır. Son dönemde yapılan çalışmalar sonucunda doğrusal olmayan zaman serileri analizlerinin özellikle makro...

Nonlinear economic variables have been tested for many years with linear models, thus making them insufficient in providing an explanation for real life. As a result of the recently conducted studies, nonlinear time series analyses are observed to be more successful in forming especially the...

Turkish Abstract: Vergi gelirleri, Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden birisidir. Vergi gelirleri güçlü bir ekonominin en önemli göstergesidir. Ülkemizde yıllar itibariyle vergi gelirleri sürekli bir artış göstermiş ve 2018 yılı itibariyle vergi gelirlerinin...

Doðrusal olmayan yapýdaki iktisadi deðiþkenler uzun yýllar doðrusal modeller araçlarý ile analiz edilmiþ bu nedenle de gerçek hayatý açýklamada yetersiz kalmýþtýr. Son dönemde yapýlan çalýþmalar sonucunda doðrusal olmayan zaman serileri analizlerinin özellikle makro...

Turkish Abstract: Çalışmada, İMKB 100 endeksinin 1995-2004 dönemine ait günlük ve haftalık verileri kullanılarak, finansal verilerde sıkça rastlanan volatilite kümelenmesi, asimetrik fiyat hareketleri, kaldıraç etkisi ve kalın kuyruk özellikleri araştırılmış, volatiliteyi...

Turkish Abstract: Çalışmada, 15 adet simetrik ve asimetrik GARCH modeli ile İMKB Bileşik, Mali, Hizmet ve Sınai endekslerindeki volatilite modellenerek, örneklem dışı öngörülerde bulunulmakta ve öngörülerin güvenilirliği ele alınmaktadır. Bu amaçla öncelikle 1997-2004...

Turkish Abstract: Bu çalışmada Dolar ve Euro kurlarının 2002-2015 döneminde günlük getirileri kullanılarak döviz kuru volatiliteleri için en uygun modeller belirlenmiş ve söz konusu volatilitelerin döviz kuru getirileri ile olan nedensellikleri araştırılmıştır....