Turkish Abstract: ÖZETBu çalışma finansal zaman serilerindeki doğrusal olmayan davranışların belirlenmesinde, özellikledeğişen varyanslılığın tesbitinde kullanılan Park Testi, Glejser Değişen Varyans Testi, BreuschGodfrey LM testi, White testi ve ARCH-LM testlerinin...

Turkish Abstract: Bu çalışmada, (Kamakura & Du,2012)’nun dinamik faktör analizi yaklaşımı tabanlı bir metot, Türkiye’de farklı alt-sektörlerde faaliyet gösteren çevrim içi perakende markalarının 2014 – 2017 yılları arasındaki haftalık, arama eğilimleri verileri...

In this study, an output gap measure is derived for the Turkish economy using an estimated New Keynesian model. Considering the ongoing structural transformation during the last decade, the model is estimated for 2002-2010 period using Bayesian techniques. The results indicate that output, which...

Turkish Abstract: Bu çalışmada Türkiye'nin nüfus açısından en büyük üç şehrinin konut fiyatlarındaki değişimleri etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu kapsamda Ocak 2010 – Ağustos 2016 döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir'in hedonik konut fiyat endeksindeki değişimleri...

Interest rate is one of the most observed and forecasted variables in financial markets. Interest rates and the volatility of interest rates play a crucial role in pricing financial instruments. In this empirical study, we try to investigate which short term interest rate model is appropriate...