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Der deutsche Aktienmarkt, der Dollar und der Aussenhandel : eine ökonometrische Analyse

Entorf, Horst - 1999 - Diese Version: 18.8.1999

Ausmaß der instabilen Aktienkurs-Wechselkurs-Beziehung untersucht. Es zeigt sich, daß diese in robuster und kointegrierter …

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Der deutsche Aktienmarkt, der Dollar und der Außenhandel : eine ökonometrische Analyse

Entorf, Horst - In: Journal of business economics : JBE 70 (2000) 5, pp. 515-539

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German stock returns : the dance with the Dollar

Entorf, Horst; Jamin, Gösta - 2000

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Der deutsche Aktienmarkt, der Dollar und der Aussenhandel : eine ökonometrische Analyse

Entorf, Horst - 1999

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German stock returns : the dance with the dollar

Entorf, Horst; Jamin, Gösta - 2000

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The foreign exchange rate exposure of nations

Entorf, Horst (contributor); Moeber, Jochen (contributor); … - 2007

Following the well-known approach by Adler and Dumas (1984) we evaluate the foreign exchange rate exposure of nations. Results based on data from 27 countries show that national foreign exchange rate exposures are significantly related to the current trade balance variables of corresponding...

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Makroökonomische Nachrichten und die Reaktion des 15-Sekunden-DAX : eine Ereignisstudie zur Wirkung der ZEW-Konjunkturprognose

Entorf, Horst (contributor); Steiner, Christian (contributor) - 2006

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Makroökonomische Nachrichten und die Reaktion des 15-Sekunden-DAX : eine Ereignisstudie zur Wirkung der ZEW-Konjunkturprognose

Entorf, Horst (contributor); … - 2006

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Der Dollar und der deutsche Aktienmarkt : eine Analyse des Zusammenhangs auf Branchenebene

Entorf, Horst - In: IFO-Studien : Zeitschrift für empirische … 44 (1998) 2, pp. 199-204

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Return and volatility reactions to monthly announcements of business cycle forecasts : an event study based on high-frequency data

Entorf, Horst; Groß, Anne; Steiner, Christian - 2009

. Announcements of both institutes are also clearly and immediately reflected in the volatility, which remains at a significantly … higher level for approximately two minutes slightly elevated for approximately 15 minutes. Combining returns and volatility … in a GARCH(1,1)-model, the paper reveals that significant increases in volatility only show up in the presence of …

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