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Artículo de revista ; El trabajo pretende establecer una metodología practica y rigurosa para estimar la (las) E(LGD) de una cartera de préstamos bancarios hipotecarios a particulares. Dicha metodología se aplica a una cartera hipotecaria joven y diversificada, tanto por garantías como...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014569392
Artículo de revista ; Uno de los principales objetivos de la propuesta de reforma del Acuerdo de Capital actualmente en vigor es acercar el capital regulatorio por riesgo de crédito al capital económico que las entidades más avanzadas están calculando internamente. El Documento Consultivo...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014569381
Artículo de revista ; El Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) introduce los enfoques IRB, en los que el capital mínimo por riesgo de crédito para una cartera se calcula a partir de estimaciones internas de los parámetros de riesgo. El uso de estos procedimientos requiere una aprobación...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014569410
Artículo de revista ; En este artículo se analizan varios métodos de estimación de la EAD en operaciones con límites de crédito explícitos y se estudia su optimalidad desde un punto de vista interno y regulatorio. Se parte de un conjunto de datos de referencia (RDS) obtenido de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014569428