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El efecto de la crisis financiera subprime en los mercados accionarios desarrollados : estimaciones aparentemente no relacionadas SUR versus GARCH (1,1)
Sandoval, Eduardo; Urrutia, Paula - In: Revista internacional administración finanzas : RIAF 4 (2011) 1, pp. 1-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008822983
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Estrategia Collar Costo Cero Para Exportadores Chilenos : Valuacion De Black-Scholes Vs Simulaciones De Montecarl (Zero-Cost Collar Strategy for Chilean Exporters: Black-Scholes Va...
Sandoval, Eduardo - 2014
Spanish Abstract: Las simulaciones de Monte Carlo (SMC) son una importante técnica utilizada en finanzas para valuar opciones europeas en general y estrategias de cobertura de riesgo cambiario en particular. Sin embargo, Hull (2012) indica que esta técnica demanda demasiado tiempo de cómputo...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013062774
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Estrategia collar costo cero para exportadores Chileons : valuacion de Black-Scholes vs simulaciones de Monte Carlo
Sandoval, Eduardo E.; Urrutia, Paula - In: Revista internacional administración finanzas : RIAF 7 (2014) 5, pp. 25-40
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010211135
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El efecto de la crisis financiera subprime en los mercados accionarios desarrollados : estimaciones aparentemente no relacionadas SUR versus GARCH (1,1)
Sandoval, Eduardo; Urrutia, Paula - In: Revista internacional administración finanzas : RIAF 4 (2011) 1, pp. 1-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009897059