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Dynamic Consumption and Portfolio Choice with Stochastic Volatility in Incomplete Markets
Chacko, George; Viceira, Luis M. - 1999
This paper analyzes optimal portfolio choice and consumption with stochastic volatility in incomplete markets.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843149
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Beta als Risikomaß : Eine Untersuchung am europäischen Aktienmarkt
Thiele, Dirk; Cremers, Heinz; Robé, Sophie - Frankfurt School of Finance & Management - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005865905
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Funktionsweise und Replikationstil europäischer Exchange Traded Fundsauf Aktienindices
Heidorn, Thomas; Winker, Michael; Löw, Christian - Frankfurt School of Finance & Management - 2010
Exchange Traded Funds (ETF) were established in Europe in 2000 and have grown to a sizeof over 200 bn US$. Some issuers use a full replication strategy while others prefer a swapbased approach. The ETF are dealt parallelly in the primary and in the secondary market, asnew ETFs can be created at...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008733208
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Die Privatisierung der öffentlichen Arbeitsverwaltung am Beispiel Australiens
Bruttel, Oliver - 2002
Australien dar. Außerdem wird eine erste Analyse der Erfahrungen vor dem theoretischenHintergrund der Neuen Institutionenökonomik …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843660
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The Trade and Welfare Impact of AustralianQuarantine Policies: The Case of Pigmeat
Beghin, John C.; Melatos, Mark - Iowa State University of Science and Technology <Ames, … - 2011
, we account for changes to Australia’s pigmeat quarantinepolicy over time including those changes related to the recent … resolution of a WTO disputebetween Australia and the European Union. Using a random utility model, and applying it tocorner … regimes implemented by Australia during the period 1988-2009. The welfare impact on consumers, producers, and foreign …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009360665
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Economic Integration and the Foreign Exchange
Weber, Enzo - Sonderforschungsbereich Ökonomisches Risiko <Berlin> - 2007
-round integration of two economies. Empirically, such a constellation is found between Australia and New Zealand, whereas diverging … trends in money and interest rates characterise the relation of Australia towards the US. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005861005
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Bankruptcy and the Size Effect
Lu, Ching-Chih; Chollete, Lorán - Universitetet <Stavanger> / School of Business … - 2010
The size effect and distress risk have both presented puzzles in modern finance. In thispaper, we build on the methodology of Campbell et al (2008) and Shumway (2001) toconsider potential time variation in pricing behavior of size and distress. We adjustthis methodology in two ways. First, we...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009305189
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Economies of Scale in the Tunisian Industries
Heshmati, Almas; Haouas, Ilham - Institut zur Zukunft der Arbeit <Bonn> - 2011
To date, empirical investigations of trade liberalization under the conditions of increasingreturns to scale (IRS) and imperfect competition (IC) have either assumed or imposed themarket and productive structures necessary for such a model. However, of the recent IRS/ICmodels used to simulate...
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Das Trittbrettfahrerproblem in der Unternehmensübernahme
Houben, Eike - 2000
Sanford J. Grossman und Oliver D. Hart haben 1980 in einem grundlegenden Aufsatz darglegt, daß Übernahmen von in Streubesitz befindlichen Unternehmen am sog. Trittbrettfahrerproblem scheitern können. Unter dem Trittbrettfahrerverhalten der Aktionäre wird ihre Weigerung verstanden, ihre...
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A Multiple Factor Model for European Stocks
Maurer, Raimond; Stephan, Thomas G.; Dürr, Martin - Universität Frankfurt, Main / Fachbereich … - 2000
Vorgestellt wird eine empirische Studie, welche die Schätzung eines fundamentalen Multi-Faktor-Modells für ein Universum europäischer Aktien beinhaltet. Als Methode wurde in Anlehnung an die Vorgehensweise im BARRA-Modell der Querschnittsanalyse der Vorzug gegeben. Der Anteil der erklärten...
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