Expone que, bajo condiciones bastante generales, los modelos ARIMA contienen una caracterizacion adecuada de la senda de evolucion a largo plazo de una variable economica. Describe dichas sendas para los tipos de modelos mas usuales en Economia y se proponen estimadores para los parametros que...

Incluye bibliografía ; This paper presents a procedure to breakdown the forecast function of an ARIMA model in terms of its permenent and transitory components. The result throws some ligth on the structure of ARIMA models and its interpretarion proves useful in economic terms. Indeed, the...

El trabajo se centra en la estimacion de valores ausentes en series generadas por modelos ARIMA en general no estacionarios. Primero, se considera la estructura del filtro de interpolacion optimo, usando la funciones de autocorrelacion dual o inversa, y se analiza la relacion con el problema de...

La estimacion optima de valores ausentes en modelos estacionarios ARIMA se realiza tipicamente utilizando el filtro de Kalman para el calculo de la verosimilitud, saltando las observaciones para las que no hay valores, obteniendo los estimadores maximo-verosimiles de los parametros del modelo y...

Incluye bibliografía ; In this paper we propose a model for monthly inflation with stochastic trend, seasonal and transitory components with QGARCH disturbances. This model distinguishes whether the long-run or short-run components are heteroscedastic. Furthermore, the uncertainty associated...