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Empirical Evidence of Pricing Efficiency in Niche Markets
Koch, Sandra Idelle - 2000
Unique and proprietary data of the illiquid, one-year non cancelable for three month Bermudan swaps (1Y NC 3M swaps) and one-year non callable for three months Bermudan CDs (1Y NC 3M CDs), provides evidence of market efficiency. The 1Y NC 3M swap and 1Y NC 3M CD markets efficiently reflected...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009475064
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Spread between the euro short-term rate (€STR) and the deposit facility rate
Santalla Pérez, Yasmina; Castillo Lozoya, María del Carmen
Rationale This article analyses the factors that are contributing to the widening of the spread between the euro short-term rate (€STR) and the deposit facility rate, with a view to assessing monetary policy transmission in the Eurosystem. Takeaways •The key factors that explain the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014334724
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Charakterisierung und Analyse von Asset Backed Securities.
Ebberg, Jan - 1997
Ziel dieser Arbeit war es, Asset Backed Securities anhand der Untersuchung von deren Konstruktionsmerkmalen und derDiskussion über deren potentielle Vor- und Nachteile gegenüber traditionellen Finanzierungsalternativen zu charakterisieren undzu analysieren. Insbesondere sollte ein möglicher...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471904
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The efficiency of early warning indicators for financial crises
Rabe, Jens Michael - 2000
The banking and currency crises of the last two decades inflictedsubstantial financial, economic, and social damage on thecountries in which they originated. In this work, the efficiencyof early warning indicators for these disastrous economic eventsis evaluated. An analysis of the traditional...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471830
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The Political Determinants of the Depth of Banking Crises
Winkler, Nicolas - 2006
argumentiert, dass nur schnelle und tiefgreifende Bankensektorreformpolitik eine fortdauernde Vermehrung der Kosten der Bankenkrise … abwenden kann. Die Tiefe der Bankenkrise wird somit zu einer Funktion des Ausmaßes von regulatorischen Wandel, welchen … versucht der empirische Teil dieser Studie, die gebildeten Hypothesen zu belegen. Die Tiefe der Bankenkrise wird dabei …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471832
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Financial Markets, Financial Intermediation, and Bailout Policy
Vinogradov, Dmitri V. - 2006
The 1980s and 1990s have been marked with a series of financial and banking crises all over the world. This turned the attention of economists to such questions as how a financial system should be structured in order to reduce the vulnerability of an economy to the risk of a crisis, or what...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009476251
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Der Rückkauf eigener Anteile im deutschen Finanzsystem
Wettberg, Stefanie C. - 2003
Aktienrückkauf vor und während der Bankenkrise von 1931 zeigt, daß in dieser Zeit wohl primär mit dem Ziel eines Transfers von …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009476261
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Die Überwindung von Bankenkrisen aus makroökonomischer Perspektive
Mühe, Felix - 2003
Auswirkungen einer Bankenkrise auf die Volkswirtschaft so gering wie möglich zu halten. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009476271
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Credit cycles : evidence based on a non-linear model for developed countries
Anguren Martín, Rebeca - 2011
En este estudio se propone un análisis econométrico de la evolución del crédito bancario al sector privado con el objetivo de describir los ciclos de crédito e identificar, por ejemplo, las fases de crecimiento anormalmente bajo, como las que suelen asociarse con episodios de crisis...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012530337
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The drivers of European banks’ US dollar debt issuance : opportunistic funding in times of crisis?
Romo González, Luna - 2016
En este estudio investigamos los determinantes de las emisiones denominadas en dólares de deuda a largo plazo por parte de la banca europea. Para ello empleamos una base de datos que permite explorar los factores que, según la literatura, explican las emisiones en moneda extranjera. Incluimos...
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