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Der Wandel des Kapitalanlageverhaltens im Lebenszyklus : eine sozioökonomische Betrachtung
Schuster, Sylvia - 2010
Ziel der Diplomarbeit ist es, aufzuzeigen, welche Einflussfaktoren auf den Kapitalanleger aus ökonomischer, soziologischer und psychologischer einwirken. Unter diesen Gesichtspunkten wird der Wandel des Anlageverhaltens eines Individuums in seinem fortschreitenden Lebenszyklus betrachtet.Durch...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009434253
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Drought Analysis Based on Copulas
Chen, Lu; Singh, Vijay P; Guo, Shenglian - 2011
Droughts produce a complex set of negative economic, environmental, and social impacts across a country or region. Using monthly standardized Precipitation Index (SPI) values, drought characteristics, namely, drought duration, severity, interval time and minimum SPI values, were determined. Two...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009430735
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Optimizacinio akcijų biržos lošimo modelio programinis realizavimas ir tyrimas
Armonas, Mantas - 2009
Perspektyvos atžvilgiu, investavimas yra nesudėtingas ir efektyvus būdas, nepriklausomai nuo pajamų ir gyvenimo būdo, siekti ilgalaikių ar trumpalaikių finansinių tikslų ir įgyvendinti svajones bei norus. Nesvarbu, kas esate ir kiek uždirbate – pasinaudoję investavimo siūlomomis...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478279
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Taxation and International Capital Asset Pricing Theory
Nourallah, Riad - 2011
tremendous impact of exchange gains taxation in International Capital Asset Pricing Theory (IntCAPT). Furthermore, the consensus …) of Lally (1998), Wiese (2006b) and Mai (2006a).This dissertation develops a theory of taxation in pricing international … assets. To understand this theory, in the first part we introduce and discuss the research question and the conceptual …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009460750
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A Numerical Approach to Profile Investor Preferences from Option Prices
Marzetti, Marco - 2007
This paper introduces a behavioural model and an algorithm that allow define classes of investors and draw the size each of them from financial data. The nonparametric pricing kernel estimated from stocks and options quotes allows to derive an estimate of the market utility. At the micro level...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009467010
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Die Persönlichkeit als Erklärungsansatz interindividueller Unterschiede im Anlegerverhalten an der Börse
Rothkopf, Birte - 2003
. Insgesamt war der Einfluß der Persönlichkeitseigenschaften auf das Anlageverhalten jedoch relativ gering, und dabei vor allem …
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Anlagestrategie Behavioral Finance : die Bedeutung verhaltensorientierter Anlagestrategien in der amerikanischen und deutschen Fondsindustrie
Jaunich, Arthur Oliver - 2008
Die Dissertation befasst sich mit der praktischen Umsetzung der Behavioral-Finance-Theorie im Bereich des Asset … stabil sind, wie es die Behavioral-Finance-Theorie vermuten lässt. Die Verbreitung der nachgebildeten Anlagestrategien in der … genannten Behavioral-Finance-Fonds, bezieht sich in der Außenkommunikation auf die Behavioral-Finance-Theorie. Tatsächlich …
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Three Essays on High Frequency Financial Econometrics and Individual Trading Behavior
Nolte, Ingmar - 2008
In recent years high-frequency finance has become one of the most active research fields in finance and economics. The wide-spread availability of high-frequency datasets has particularly spurred research within this field and has, in turn, given birth to the rapidly expanding bridge between...
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Portfolio selection and hedge funds : linearity, heteroscedasticity, autocorrelation and tail-risk
Bianchi, Robert John - 2007
Portfolio selection has a long tradition in financial economics and plays an integral role in investment management. Portfolio selection provides the framework to determine optimal portfolio choice from a universe of available investments. However, the asset weightings from portfolio selection...
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Assessing the Farm Level Impacts of Yield and Revenue Insurance: an Expected Value-Variance Approach
Berg, Ernst - 2002
This paper investigates the farm level impacts of multiple peril yield and revenue insurance in an expected value-variance framework. The analysis is conducted using stochastic simulation jointly with numerical optimisation. Simulation is used to compute the means and variances of revenues as...
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