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Four Essays on Debt Securitization and Entrepreneurial Finance

Weber, Thomas - 2008

Chapter 1 is joint work with Günter Franke, University of Konstanz, and Markus Herrmann, HSBC London, and addresses the question how collateralized debt obligation (CDO-) transactions are designed. An important issue is the information asymmetry about the quality of securitized debt between...

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Essays in Behavioral and Experimental Economics

Dürsch, Peter - 2010

Kooperation in einem einmaligen Spiel. Darüber hinaus finden wir keinen Hinweis darauf, dass Risikoaversion ein Faktor ist …

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Kombilohn oder Mindestlohn? : eine Untersuchung anhand eines Arbeitsmarktmodells mit monopsonistischer Konkurrenz

Bleibtreu, Christopher - 2008

Die Arbeit untersucht und vergleicht die Wirkung von Mindest- und Kombilöhnen (Lohnkostenzuschüsse und Transferzahlungen an Arbeitnehmer) in einem Arbeitsmarktmodell mit monopsonistischer Konkurrenz und freiem Marktzutritt für Firmen. Es wird die Wirkung beider Instrumente auf die Nutzen der...

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Der Aktienanteil im Portfolio des Privatanlegers: Der Einfluss der Anlagedauer auf die strategische Asset Allokation des Investors mit konstanter relativer Risikoaversion

Klo?, Stefan - 2004

den erwarteten Nutzen des Endverm?gens bei einer Nutzenfunktion mit konstanter relativer Risikoaversion. Das Endverm … Verteilung ?ndert sich mit dem Anlagehorizont auf eine so komplexe Art, dass Pr?ferenzaussagen abh?ngig von der Risikoaversion … werden numerisch Beispiele berechnet, bei denen der optimale Aktienanteil abh?ngig von der Risikoaversion entweder monoton …

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A primer on mathematical modelling in economics

Rai, Birendra K.; So, Chiu Ki; Nicholas, Aaron - 2010

The Commission on Graduate Education in Economics had raised several concerns regarding the role of mathematics in graduate training in economics (Krueger, 1991; Colander, 1998, 2005). This paper undertakes a detailed scrutiny of the notion of a utility function to motivate and describe the common...

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A contribution to theory of utility functions

Vaněčková, Eva - 2012

The paper deals with two specific types of utility functions displaying decision maker's risk aversion at expressing the utility of monetary values. These functions are following: w(c) = 1 – e-x/R, u(x) = ln(x + R), where x is a monetary value and R is a constant expressing the degree of risk...

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Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie

Seifert, Jan - 2009

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Modellierung der Strompreisdynamik sowie der Derivatebewertung im …

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Modellierung und Simulation von IT-Dienstleistungsprozessen

Bartsch, Christian - 2010

Eine der Ursachen für die ungenaue Bestimmung von Service-Levels in IT-Dienstleistungsvereinbarungen liegt in der informellen Repräsentation von IT-Dienstleistungsprozessen. In der Arbeit wird eine integrierte Methode entwickelt, mit der Dienstanbieter verschiedene Qualitätsmerkmale von...

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Modellierung und Simulation von IT-Dienstleistungsprozessen

Bartsch, Christian - 2010

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CO2-Emissionszertifikate - Preismodellierung und Derivatebewertung

Wagner, Michael W. - 2007

Fragestellungen zur Modellierung und Bewertung solcher Finanzinstrumente im Emissionshandel. …

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