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Bootstrapping and simulation tests of long-term patterns in stock market behavior
Goetzmann, William N. - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011454189
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Essays in corporate finance
Suárez, Gustavo A. - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003384629
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The time series behavior of stock market volatility and returns
Nelson, Daniel B. - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000815335
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Ein nicht-lineares Zeitreihenmodell für schweizerische Aktienrenditen
Rohner, Marcel - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000872628
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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000675119
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The pareto stable distribution as a hypothesis for returns of stocks listed in the DAX
Höchstötter, Markus - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003354675
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Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application
Kläver, Hendrik - 2006
Die vorliegende Arbeit untersucht Tests auf stochastische Dominanz, welche ein grundlegendes Konzept der Entscheidungstheorie ist. Hierbei konzentrieren wir uns auf stochastische Dominanz erster und zweiter Ordnung. Diese sind die beiden wichtigsten Entscheidungsregeln und finden Anwendung in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003315772
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003806560
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Return patterns of German open-end real estate funds : an empirical explanation of smooth fund returns
Gläsner, Sebastian Michael - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003933039