causality measures typically involve complex functions of model parameters in VAR and VARMA models, we propose a simple method …

, Econometrica). We study in detail the case of VAR models and we propose linear methods based on running vector autoregressions at … applied to a VAR model of the U.S. economy. Nous proposons des méthodes pour tester des hypothèses de non-causalité à … différents horizons, tel que défini dans Dufour et Renault (1998, Econometrica). Nous étudions le cas des modèles VAR en détail …

system is denoted a factor-augmented VAR (FAVAR) by Bernanke et al. (2005). I estimate the FAVAR by the fully parametric one …