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Ein empirischer Vergleich von zwei Verfahren zur Prognose der Kosten- und Erlösgrößen eines Dienstleistungsunternehmens
Schröder, Dominik - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004319897
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004938162
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008756802
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Modeling high dimensional time series for factors driving volatility strings
Mungo, Julius - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004944809
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Statistical inference in multifractal random walk models for financial time series
Sattarhoff, Cristina - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009172632
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Asset pricing : zur Bewertung von unsicheren Cashflows mit zeitvariablen Diskontraten
Vorfeld, Michael - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004939553
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Asset Pricing : Zur Bewertung von unsicheren Cashflows mit zeitvariablen Diskontraten
Vorfeld, Michael - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004947787