Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Year of publication: |
2009
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Authors: | Webel, Karsten |
Publisher: |
Wiesbaden : Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden |
Subject: | Economics | Aktienrendite | Volatilität | Chaotisches System | Long-memory-Prozess | Zeitreihe |
Description of contents: | Description [doi.org] |
Extent: | Elektronische Ressource(n) im Fernzugriff |
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Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | German |
Notes: | Zugriff nur im Hochschulnetz der Universität Köln bzw. für autorisierte Benutzer |
ISBN: | 978-3-8349-8908-6 |
Other identifiers: | 10.1007/978-3-8349-8908-6 [DOI] |
Source: |
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