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Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, SFB 649 Economic Risk
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Berliner Beiträge zum Wirtschaftsrecht
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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
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Australien
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Köln : Bundesstelle
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Nachgewiesen 1978/79(1980) - 1995/96(1997); damit …
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