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The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoaggressive conditional heteroskedasticity in asset returns
Mohy El Din, Tarek - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004319577
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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004569846
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Time series properties of stock returns
Jacobsen, Ben - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004277447
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Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Uthoff, Philipp - 2012 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009499039
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[Alpha]-stable random vectors with time varying spectral measure and applications to financial time series analysis
Hartz, Christoph - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004912279
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Dynamic mixture models for financial time series
Haas, Markus - In: Quantitative Finanzwirtschaft : Schriftenreihe zu …. 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004913053
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On the dynamic interdependence of international stock markets : a Swiss perspective
Isakov, Dušan; Pérignon, Christophe - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004552363
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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004328902
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Volume and the nonlinear dynamics of stock returns
Hsu, Chiente - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004350737
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Volatility of the German Stock Market : evidence from 1960 - 1994
Edelmann, Ralf - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004606238