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Contributions to static and time-varying copula-based modeling of multivariate association : with applications to financial time-series
Ruppert, Martin - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009420530
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The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoaggressive conditional heteroskedasticity in asset returns
Mohy El Din, Tarek - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004319577
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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004569846
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Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Hafner, Michael - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004146651
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Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen
Ahrens, Ralf - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004593554
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Aufklärungspflichten der Banken im Hinblick auf die Privatkundschaft
Schupeta, Wilhelm - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004134644
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Kundennutzen durch Virtual Financial Servicing?
Glutz, Mark - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004139491
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Innovation und Imitation von Bankmarktleistungen : insbesondere im Privatkundengeschäft von Universalbanken
Kaiser, Elisabeth - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004066473
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Trends and developments in retail banking in Europe : 5th WSBI Europe Regional Group, 2 - 3 March 1999, Budapest
DeNoose, Chris (contributor) - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004001192