Narrow search
Showing 1 - 10 of 29,795
Cover Image
Essays in the econometrics of dynamic duration models with application to tick by tick financial data
Galli, Fausto - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003986565
Cover Image
A q-Weibull Autoregressive Conditional Duration Model with an Application to NYSE and HSE Data
Vuorenmaa, Tommi A. - 2011
This paper generalizes the ACD models of Engle and Russell (1998) using the so-called q-Weibull distribution as the conditional distribution. The new specification allows the hazard function to be non-monotonic. We document that the q-Weibull distribution recently suggested in physics as a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013118929
Cover Image
The predictability of German stock returns
Klähn, Judith - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001476569
Cover Image
Analyzing specialist's quoting behaviour : a trade-by-trade study on the NYSE
Nyholm, Ken - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001373117
Cover Image
Predictive recursion maximum likelihood of threshold autoregressive model
Pathairat Pastpipatkul; Woraphon Yamaka; Songsak … - In: Robustness in econometrics, (pp. 349-362). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011801427
Cover Image
Der Informationsgehalt von Credit Ratings am deutschen Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung
Ott, Christine - 2011 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009240965
Cover Image
Ökonometrische Modellierung von Durationsprozessen ultra-hoch frequenter Orderbuchdaten
Ng, Wing Lon - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003294866
Cover Image
Der Informationsgehalt von Credit Ratings am deutschen Aktienmarkt : Eine empirische Untersuchung
Ott, Christine - 2011
Credit Ratings sind das bedeutendste Informationsinstrument bezüglich der Bonität eines Schuldners. Christine Ott untersucht in einer breit angelegten Studie, inwieweit sie für die Bewertung börsennotierter deutscher Unternehmen relevant sind. Auf der Grundlage finanzierungstheoretischer...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015406
Cover Image
A note on the stochastic properties of German stock returns
Lux, Thomas - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001372601