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Essays on financial economics

Pinheiro, Marcelo de Albuquerque - 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003628557

The informational role of stock and bond volume

Back, Kerry E.; Crotty, Kevin - In: The review of financial studies 28 (2015) 5, pp. 1381-1427

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011338200

Overconfidence, arbitrage, and equilibrium asset pricing

Daniel, Kent; Hirshleifer, David; Subrahmanyam, Avanidhar - In: The journal of finance : the journal of the American … 56 (2001) 3, pp. 921-965

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001593013

The Informational Role of Stock and Bond Volume

Back, Kerry - 2014

In a Kyle (1985) model, the sign of the correlation between a firm's debt and equity returns is the same as the sign of … the cross-market Kyle's lambda. The sign is positive (negative) if private information concerns the mean (risk) of the …

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Allokation von Risikokapital in Banken : Value-at-Risk, asymmetrische Information und rationales Herdenverhalten

Dresel, Tanja - 2003

Die Allokation des ökonomischen Kapitals stellt sowohl in der Theorie als auch in der Praxis ein zentrales Problem der … optimale Rendite-Risiko-Position festlegen zu können, wurden immer neue und effizientere Steuerungs- und Kontrollverfahren … entwickelt. Diese Systeme arbeiten weit gehend auf Basis der Kennzahl des Value-at-Risk. Frau Dresel analysiert in ihrer Arbeit …