Several Authors Have Discussed Recently the Limited Dependent Variable Regression Model with Serial Correlation Between Residuals. the Pseudo-Maximum Likelihood Estimators Obtained by Ignoring Serial Correlation Altogether, Have Been Shown to Be Consistent. We Present Alternative Pseudo-Maximum...

Ce Texte Considere le Probleme Qui Consiste a Tester le Caractere Aleatoire de Series Chronologiques Guassiennes et Non-Gaussiennes. Nous Definissons une Classe Generale de Statistiques "Portemanteau" Qui Inclut la Statistique de Box-Pierce et Celle de Ljung-Box. Utilisant les Premiers et...

L-1.2 Is a Program Designed to Deal with the Specification of the Functional Form in the Generalized Single-Equation Regression Model When the Functional Form of Heteroskedasticity of the Residuals, Which May Also Be Autocorrelated, Is Fully Analysed. Fixed Or Estimated Parameters in the Box-Cox...

Ce Texte Developpe des Methodes D'inference Non Parametriques Pour le Processus Autoregressif D'ordre Un. le Probleme Etudie Est de Tester N'importe Quelle Hypothese Affirmant Que le Coefficient D'autocorrelation (...) a une Valeur Donnee (...) Ou (...) Est une Valeur Admissible Arbitraire...

Dans la Lignee des Modeles Starima ( Space Time Autoregressive and Integrated Moving Average) Initialement Proposee Lar les Auteurs A.D. Cliff et J.K. Ord (1975C), on Considere Ici une Generalisation du Modele Sar (1) (Shema Spatial Autoregressif D'ordre 1) Applique aux N Residus D'une...