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New solvable stochastic volatility models for pricing volatility derivatives

Itkin, Andrey - In: Review of derivatives research 16 (2013) 2, pp. 111-134

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Humps in the volatility structure of the crude oil futures market : new evidence

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Volatility and volatility-linked derivatives : estimation,modeling, and pricing

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Wavelet-based option pricing : an empirical study

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Freight derivatives pricing for decoupled mean-reverting diffusion and jumps

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A risk model to compute the volatility and the need for collateral margins in energy futures contracts in Brazil

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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions

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Klößner, Stefan - 2005

Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger...

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Impacts of derivative markets on spot market volatility and their persistence

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