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Derivatives in financial markets with stochastic volatility
Fouque, Jean-Pierre; Papanicolaou, George; Sircar, … - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001464269
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Pricing of derivatives on mean-reverting assets
Lutz, Björn - 2010
the risk-neutral measure. Mean-reversion in the log-price process is combined with other stochastic factors such as … stochastic volatility, jumps in the underlying and the price process and a stochastic target level as well as with deterministic …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003846466
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Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
Lutz, Björn - 2010
Mean Reversion in Commodity Prices -- Fundamentals of Derivative Pricing -- Stochastic Volatility Models -- Integration … the risk-neutral measure. Mean-reversion in the log-price process is combined with other stochastic factors such as … stochastic volatility, jumps in the underlying and the price process and a stochastic target level as well as with deterministic …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522771
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Derivate im Portfoliomanagement
Bossert, Thomas - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011648924
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Derivate im Portfoliomanagement
Bossert, Thomas - 2017
unzureichenden Einblick in das Leistungsspektrum von derivativen Finanzinstrumenten und die Möglichkeiten zur Verbesserung von Risiko … Risikomanagement sowie Derivate. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014020663
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Risk-neutral valuation : pricing and hedging of financial derivatives
Bingham, Nicholas H.; Kiesel, Rüdiger - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008729669
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Risk-neutral valuation : pricing and hedging of financial derivatives
Bingham, Nicholas H.; Kiesel, Rüdiger - 2004 - 2. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001713043
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Das große Buch des Tradens
Kuyas, Orkan - 2020 - 1. Auflage
Intro -- Danksagung -- Vorwort des Autors -- Was Sie in diesem Buch erwartet -- Fragebogen -- 1. Basiswissen für den Börsenhandel -- 1.1. Der erste Schritt in die spannende Welt des Börsenhandels -- Der Begriff Börse -- Orderarten (Market, Limit und Stop) -- Orderzusätze -- 1.2. Kontoarten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012267797
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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions
Klößner, Stefan - 2005
Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger...
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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions
Klößner, Stefan - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002749826