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This paper examines return predictability when the investor is uncertain about the right state variables. A novel feature of the model averaging approach used in this paper is to account for finite-sample bias of the coefficients in the predictive regressions. Drawing on an extensive...
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Forschungsdefizit auf dem deutschen Aktienmarkt als auch die in den letzten Jahren verstärkt aufgekommenen Zweifel an der … Leistungsfähigkeit der Finanzanalysten erfordern es, die Qualität der Analystenleistungen auf dem deutschen Aktienmarkt einer näheren … in der Finanzmarktkommunikation am meisten beachteten Analystenleistungen, auf dem deutschen Aktienmarkt. Die Qualität …
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