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Inference for adaptive time series models : stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form

Bos, Charles S.; Shephard, Neil G. - 2004

In this paper we replace the Gaussian errors in the standard Gaussian, linear state space model with stochastic volatility processes. This is called a GSSF-SV model. We show that conventional MCMC algorithms for this type of model are ineffective, but that this problem can be removed by...

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Statistik für Wirtschaftswissenschaftler : Eine realdatenbasierte Einführung mit SPSS

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Evolvement of uniformity and volatility in the stressed global financial village

Kenett, Dror Y.; Raddant, Matthias; Lux, Thomas; … - 2011

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