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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952
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Kapitalmarkttheorie und Aktienmarktanalyse
Peters, Hans-Walter - 1987
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000709378
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Börsenpreise von Genußscheinen : empirische Überprüfung eines theoretischen Bewertungsansatzes
Schäcker, Hanns-Achim - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959880
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Two essays on general equilibrium foundation of finance
Siwik, Thomas - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001686174
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Steuerwettbewerb und Direktinvestitionen
Dickescheid, Thomas - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001632806
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Marktgerechte Bewertung von Optionen
Brunner, Bernhard - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932584
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Arbitrage und die Gültigkeit des Barwertprinzips im Markt für Bundeswertpapiere
Jaschke, Stefan R.; Stehle, Richard; Wernicke, Stefan - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 52 (2000) 5, pp. 440-468
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001502289
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Kapitalmarktmodelle zur Bestimmung erwarteter Renditen festverzinslicher Wertpapiere
Langewand, Jens - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511077
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Kapitalmarktmodelle und erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt
Schneider, Sebastian - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530439