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Hedging strategies in energy markets : the case of electricity retailers
Boroumand, Raphaël Homayoun; Goutte, Stéphane; … - In: Energy economics 51 (2015), pp. 503-509
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011564922
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CVaR hedging using quantization-based stochastic approximation algorithm
Bardou, O.; Frikha, N.; Pagès, Gilles - In: Mathematical finance : an international journal of … 26 (2016) 1, pp. 184-229
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011550286
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The Minimum-CVaR strategy with semi-parametric estimation in carbon market hedging problems
Chai, Shanglei; Zhou, Peng - In: Energy economics 76 (2018), pp. 64-75
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011976584
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Production planning with risk hedging under a conditional value at risk objective
Wang, Liao; Yao, David D. - In: Operations research 71 (2023) 4, pp. 1055-1072
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014338036
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Predicting and hedging credit portfolio risk with macroeconomic factors
Bär, Tobias - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001649713
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Energy Trading and Risk Management : Commentary on Arbitrage, Risk Measurement, and Hedging Strategy
Nakajima, Tadahiro; Hamori, Shigeyuki - 2022
hedge ratio, copula, value-at-risk (VaR), expected shortfall, vector autoregressive (VAR) models, vector moving average (VMA …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013431279
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Zu welchem Preis können Versicherer "ineffektive" Risikomanagementinstrumente anbieten? - Zur Analyse der Effizienz von Wetterderivaten -
Hirschauer, Norbert; Mußhoff, Oliver - 2008
Seit Mitte der 1990er Jahre werden „Wetterderivate“ als neues Instrument zum Management wetterbedingter Mengenrisiken diskutiert. Im Gegensatz zu schadensbezogenen Versicherungen erfolgt der Hedge bei Wetterderivaten durch an Wetterindizes (Niederschlagssummen, Temperatursummen etc.)...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009447453
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Zu welchem Preis können Versicherer "ineffektive" Risikomanagementinstrumente anbieten? - Zur Analyse der Effizienz von Wetterderivaten -
Hirschauer, Norbert; Mußhoff, Oliver - 2008
Seit Mitte der 1990er Jahre werden „Wetterderivate“ als neues Instrument zum Management wetterbedingter Mengenrisiken diskutiert. Im Gegensatz zu schadensbezogenen Versicherungen erfolgt der Hedge bei Wetterderivaten durch an Wetterindizes (Niederschlagssummen, Temperatursummen etc.)...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009447498
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Effektives Assetmanagement mit einfachen Regressionstechniken
Auer, Benjamin R. - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 50 (2021) 2/3, pp. 30-36
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012439461
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Diversification in financial and crypto markets
Osman, Myriam Ben; Galariotis, Emilios; Guesmi, Khaled; … - In: International review of financial analysis 89 (2023), pp. 1-13
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014466238