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Numerical methods in finance with C++
Capiński, Maciej; Zastawniak, Tomasz - 2012 - 1. publ.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009574803
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Schnelle numerische Verfahren zur Bewertung von europäischen Optionen in erweiterten Black-Scholes Marktmodellen
Popovici, Stefan Alex - 2002
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Numerical methods in finance : Bordeaux, June 2010
Carmona, René (ed.); Del Moral, Pierre (ed.); Hu, Peng (ed.) - 2012
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Finanzderivate mit MATLAB® : Mathematische Modellierung und numerische Simulation
Günther, Michael - 2010 - 2., überarbeitete und erweiterte Auflage
In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517186
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Finanzderivate mit MATLAB® : mathematische Modellierung und numerische Simulation
Günther, Michael; Jüngel, Ansgar - 2010 - 2., überarb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003909742
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Handbook of computational and numerical methods in finance
Račev, Svetlozar T. (ed.) - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001921728
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Numerical methods in finance : a MATLAB-based introduction
Brandimarte, Paolo - 2002 - [Nachdr.]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001584590
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Financial engineering and computation : principles, mathematics, algorithms
Lyuu, Yuh-Dauh - 2002 - 1. publ.
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Numerical methods in finance
Rogers, Leonard C. G. (contributor);  … - 2008 - Digitally print. version, paperb. re-issue
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Fast numerical method for pricing of variable annuities with Guaranteed minimum withdrawal benefit under optimal withdrawal strategy
Luo, Xiaolin; Shevchenko, Pavel V. - In: International journal of financial engineering 2 (2015) 3, pp. 1-26
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