We prove that the Omega measure, which considers all moments when assessing portfolio performance, is equivalent to the widely used Sharpe ratio under jointly elliptic distributions of returns. Portfolio optimization of the Sharpe ratio is then explored, with an active-set algorithm presented...

1 Einleitung -- 1.1 Einführung -- 1.2 Gang der Untersuchung -- 2 Reservierungen — Grundlagen -- 2.1 Leistungserstellung und Kapazität — eine allgemeine Charakterisierung -- 2.2 Kapazitäten -- 2.3 Reserven und Reservierungen -- 3 Reservierung einer nicht aufteilbaren Kapazität -- 3.1...