This paper analyzes the predictability of emerging market currency crises by comparing the often used probit model to a new method, namely a multi-layer perceptron artificial neural network (ANN) model. According to the results, both models were able to signal currency crises reasonably well...

[Vorwort:] In dieser Arbeit wird die Anwendung von Neuronalen Netzen zur Evaluation von Aktienindizes auf Basis der Aktienkursentwicklung und des Zinsniveaus untersucht. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen diesen Faktoren zu verstehen und daraus Rückschlüsse auf die Aktienperformance zu...