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A new improvement scheme for approximation methods of probability density functions
Takahashi, Akihiko; Tsuzuki, Yukihiro - In: The journal of computational finance 19 (2016) 4, pp. 73-94
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011603189
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The probability density function of interest rates implied in the price of options
Fornari, Fabio - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013453296
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Volatility indices and implied uncertainty measures of European government bond futures
Baran, Jaroslav; Voříšek, Jan - 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013384851
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Informationsgewinnung aus Optionspreisen : Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro-Wechselkurses
Locht, Nicole van de - 2009
Grundlagen der Optionspreistheorie -- Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion -- Anwendungsgebiete risikoneutraler Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen -- Empirische Untersuchungen -- Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015223
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A general theory of option pricing
Geršôn, Dāwid - In: Options - 45 years since the publication of the …, (pp. 293-330). 2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014366656
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Analytically tractable stochastic stock price models
Gulisashvili, Archil - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009623216
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Informationsgewinnung aus Optionspreisen : eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro-Wechselkurses
Locht, Nicole van de - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003823547