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Numerical methods in finance with C++
Capiński, Maciej; Zastawniak, Tomasz - 2012 - 1. publ.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009574803
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Schnelle numerische Verfahren zur Bewertung von europäischen Optionen in erweiterten Black-Scholes Marktmodellen
Popovici, Stefan Alex - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001691707
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Numerical methods in finance : Bordeaux, June 2010
Carmona, René (ed.); Del Moral, Pierre (ed.); Hu, Peng (ed.) - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009532927
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Portfolios of real options
Brosch, Rainer - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003687897
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Financial engineering and computation : principles, mathematics, algorithms
Lyuu, Yuh-Dauh - 2002 - 1. publ.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001571910
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Numerische Methoden für hochdimensionale parabolische Gleichungen am Beispiel von Optionspreisaufgaben
Reisinger, Christoph - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002734206
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Pricing interest-rate derivatives : a fourier-transform based approach
Bouziane, Markus - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003571605
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Tools for computational finance
Seydel, Rüdiger - 2006 - 3. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003301721
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Bermuda-Put-Optionen nach Geske und Johnson : Konvergenzanalyse und Zusammenhang mit amerikanischen Put-Optionen
Boldin, Denis - 2013
Der Idee von Geske und Johnson folgend wird der Preis einer amerikanischen Put-Option durch den Preis einer n-Bermuda-Put-Option approximiert. Die Problematik der Berechnung von der in der analytischen Bewertungsformeln von Geske und Johnson auftretenden multidimensionalen...
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