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Taking a DSGE Model to the Data Meaningfully

Franchi, Massimo; Jusélius, Katarina - In: Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 1 (2007) 2007-4, pp. 1-38

all basic assumptions underlying the theory model should be formulated as a set of testable hypotheses on the long …-run structure of a CVAR model, a so called 'theory consistent hypothetical scenario'. The advantage of such a scenario is that it … forces us to formulate all testable implications of the basic hypotheses underlying a theory model. We demonstrate that most …

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Should We Trust the Empirical Evidence from Present Value Models of the Current Account?

Mercereau, Benoît; Miniane, Jacques Alain - In: Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 2 (2008) 2008-34, pp. 1-36

The present value model of the current account has been very popular, as it provides an optimal benchmark to which actual current account series have often been compared. We show why persistence in observed current account data makes the estimated optimal series very sensitive to small-sample...

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Konjunkturprognosen und wissenschaftlich-technischer Fortschritt

Dicke, Hugo; Glismann, Hans G. - In: Wirtschaftsdienst 82 (2002) 3, pp. 167-169

Wissenschaftliche Prognosen unterscheiden sich von sonstigen Vorhersagen nicht zuletzt dadurch, daß mit ihnen der Anspruch auf systematische Verbesserbarkeit verknüpft wird. Hat sich die Treffsicherheit von Konjunkturprognosen als Folge des wissenschaftlich-technischen Fortschritts verbessert?

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Haben sich die Konjunkturprognosen des Sachverständigenrates verbessert?

Dicke, Hugo; Glismann, Hans H. - In: Wirtschaftsdienst 82 (2002) 12, pp. 736-740

In der Märzausgabe des WIRTSCHAFTSDIENST haben Hugo Dicke und Hans H. Glismann sich mit der Frage befaßt, wie treffsicher die Konjunkturprognosen der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute sind1. In diesem Beitrag gehen sie der Frage nach, ob der wissen schaftlich-technische...

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Zeitabhängige Volatilität und instationäre Zeitreihen: Zum Nobelpreis an Robert F. Engle und Clive W. J. Granger

Hassler, Uwe - In: Wirtschaftsdienst 83 (2003) 12, pp. 811-816

Mit den diesjährigen Trägern des Nobelpreises für Wirtschaft, Robert. F. Engle und Clive W.J. Granger, werden zwei Vertreter der Zeitreihenökonometrie geehrt. Wie hat sich durch ihr Werk die statistische Analyse ökonomischer Zeitreihen verändert? Wie wird heute Volatilität auf...

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Forecast Evaluation of Explanatory Models of Financial Variability

Sucarrat, Genaro - In: Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 3 (2009) 2009-8, pp. 1-33

continuous time theory. In explanatory financial variability modelling this raises several methodological and practical issues …

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Die Saison verunreinigt den Zyklus: Einige kritische Anmerkungen zur Saisonbereinigung

Helmstädter, Ernst - In: Wirtschaftsdienst 73 (1993) 4, pp. 210-213

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Analyzing the Employment Status with Panel Data from the GSOEP: A Comparison of the MECOSA and the GEE1 Approach for Marginal Models

Ziegler, Andreas; Arminger, Gerhard - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 64 (1995) 1, pp. 72-80

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The Link of the Monetary Indicator to Future Inflation in the Euro-Area: A Simulation Experiment

Gottschalk, Jan; Stolz, Stéphanie - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 70 (2001) 3, pp. 416-433

We examine the indicator property of the monetary indicator for inflation. Using a P*-model, Svensson (2000) shows theoretically that the relationship between these two variables is rather tenuous. The present study employs empirical evidence on the relations in his model to quantify its...

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Beschäftigungsprognosen auf Basis amtlicher Firmendaten als Instrument einer handlungsorientierten Politikberatung am Beispiel Brandenburg

Höhne, Markus; Kampe, Carsten; Lejpras, Anna; Stephan, … - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 76 (2007) 3, pp. 88-112

Das in diesem Artikel beschriebene ökonometrische Prognosemodell stellt einen innovativen Ansatz der Nutzung von amtlichen Firmendaten (Mikrodaten) für die Vorhersage von sektoral bzw. regional differenzierten Fachkräftebedarfen dar. Ziel unseres dynamischen Modells ist eine kurzfristig...

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