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Size and value risk in financial firms
Baek, Seungho; Bilson, John F. - In: Journal of banking & finance 55 (2015), pp. 295-326
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011379102
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2018
Portfoliotheorie -- Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und CAPM -- Value at Risk -- Kohärente Risikomaße und der …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018592
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Delegated investing and optimal risk budgets
Starck, Markus O. - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432859
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011772607
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Statistics and finance : an introduction
Ruppert, David - 2004
regression using splines, are introduced as needed. The classical methods of finance such as portfolio theory, CAPM, and the …
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2023 - 2. Auflage
In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine möglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014306603
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Using value-at-risk methodologies in portfolio management : the case of Swiss private banking
Rogačev, Andrej J. - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003772327
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Einsatz des Conditional Value-at-Risk in der Entscheidung unter Risiko : Anwendung in der Portfolioabsicherung
Koller, Jérôme - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003180239