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Parameterizing Credit Risk Models

Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - University of Regensburg / Department of Statistics, … - 2006

The present paper shows how the parameters of three popular portfolio credit risk models can be empiricallyestimated by banks using a Maximum Likelihood framework. We apply the method to a database of Germanfirms provided by Deutsche Bundesbank and analyze the inclusion of macroeconomic and...

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Risikofaktoren und Korrelatioen für Bonitätsveränderungen

Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 55 (2003) 3, pp. 199-223

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Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland

Hamerle, Alfred; Liebig, Thilo; Rösch, Daniel - In: Die Bank (2002) 7, pp. 470-473

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An empirical comparison of default risk forecasts from alternative credit rating philosophies

Rösch, Daniel - In: International journal of forecasting 21 (2005) 1, pp. 37-51

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Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II

Hamerle, Alfred; Reusch, Matthias; Wadé, Markus - In: Die Bank (2004) 3, pp. 198-204

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VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken

Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Werndl, Thomas - In: Risiko-Manager (2011) 9, pp. 1,8-17

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Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle : Berücksichtigung der Risikoeigenschaften von CDO-Tranchen mit Hilfe der Bond-Repräsentation

Hamerle, Alfred; Jobst, Rainer - In: Risiko-Manager (2011) 1, pp. 1,8-17

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Spekulation oder Diversifikation? : strukturierte Kreditverbriefungen

Hamerle, Alfred; Schropp, Hans-Jochen - In: Risiko-Manager (2010) 20, pp. 1,10-22

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Mehrjährige makroökonomische Stresstests : ein ökonometrischer Ansatz ; Stressszenarien im Bankenportfolio

Hamerle, Alfred; Jobst, Rainer; Lerner, Matthias - In: Risiko-Manager (2008) 9, pp. 1,8-15

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Credit Risk Factor Modeling and the Basel Ii IRB Approach

Hamerle, Alfred - 2016

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