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Market price of risk specifications for affine models : theory and evidence
Cheridito, Patrick; Filipović, Damir; Kimmel, Robert - In: Journal of financial economics 83 (2007) 1, pp. 123-170
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003410381
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Inflation co-movement across countries in multi-maturity term structure : an arbitrage-free approach
Chen, Shi; Härdle, Wolfgang; Wang, Weining - 2015
Inflation expectation is acknowledged to be an important indicator for policy makers and financial investors. To capture a more accurate real-time estimate of inflation expectation on the basis of financial markets, we propose an arbitrage-free model across different countries in a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011389060
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Kapitalmarktmodelle zur Bestimmung erwarteter Renditen festverzinslicher Wertpapiere
Langewand, Jens - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511077
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Gauß-Zinsmodelle und Bewertung an der Deutschen Terminbörse
Madjlessi, Foruhar - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000964136
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The arbitrage-free generalized Nelson-Siegel term structure model : does a good in-sample fit imply better out-of-sample forecasts?
Ullah, Wali - In: Empirical economics : a journal of the Institute for … 59 (2020) 3, pp. 1243-1284
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012285551
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Inflation co-movement across countries in multi-maturity term structure: an arbitrage-free approach
Chen, Shi - In: Econometric measures of financial risk in high dimensions, (pp. 63-89). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011913346
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Die Zinsstrukturtheorie : Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010
DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG -- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE -- DIE ÄLTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR … -- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR -- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE SUBSTITUTIVEN … ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR -- DIE STOCHASTISCHEN VOLATILITÄTEN DER ZINSSTRUKTUR -- ERKLÄRUNGS- & PROGNOSEMODELL ZUR ZINSSTRUKTUR. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425190
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Die Zinsstrukturtheorie : eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet
Stoklossa, Harald - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003952238
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No arbitrage pricing and the term structure of interest rates
Gustavsson, Thomas - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000136416