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Stochastische Abhängigkeiten i...
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Thesis
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Glossary included
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Language
All
German
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English
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Author
All
Schwaiger, Walter S. A.
10
Geyer, Alois
3
Eller, Roland
1
Federa, Richard
1
Jankowitsch, Rainer
1
Pichler, Stefan
1
Regensburger, Isolde Katharina
1
Schredelseker, Klaus
1
more ...
less ...
Published in...
All
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
1
DUV / Wirtschaftswissenschaft
1
Financial markets and portfolio management
1
Finanzmarkt und Portfolio-Management
1
Gabler Finanz
1
Gabler-Edition Wissenschaft
1
Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : 1993 ; Beiträge zum 6. Symposium Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 8.- 10. Dezember 1993
1
Journal of banking & finance
1
Journal of business economics : JBE
1
Quantitatives Portfolio- und Risikomanagement
1
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Source
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ECONIS (ZBW)
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1
Cash- und Carry-Strategien : dynamische Betrachtung von Options- und Festgeschäften
Schwaiger, Walter S. A.
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014013800
Saved in:
2
Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen : eine gleichgewichtstheoretische Erklärung
Schwaiger, Walter S. A.
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000886147
Saved in:
3
Modelling the economic value of credit rating systems
Jankowitsch, Rainer
;
Pichler, Stefan
;
Schwaiger, Walter …
- In:
Journal of banking & finance
31
(
2007
)
1
,
pp. 181-198
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003403191
Saved in:
4
Bankbezogene Risiko- und Erfolgsrechnung : modernes Risk-Return-Management in Banken und Sparkassen
Eller, Roland
;
Schwaiger, Walter S. A.
;
Federa, Richard
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001613164
Saved in:
5
Finanzwirtschaftlich basierte Unternehmenssteuerung
Schwaiger, Walter S. A.
-
2001
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001550516
Saved in:
6
Die finite Differenzen-Methode zur Optionsbewertung bei GARCH-Renditevarianzen
Regensburger, Isolde Katharina
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
42
(
1994
)
11
,
pp. 868-871
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001172150
Saved in:
7
GARCH Effekte in der Optionsbewertung : empirisch fundierte Simulationsergebnisse
Geyer, Alois
- In:
Journal of business economics : JBE
65
(
1995
)
5
,
pp. 533-549
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001181156
Saved in:
8
Zeitveränderliche Volatilität in der Optionsbewertung : ein Vergleich von Black-Scholes und GARCH Preisen
Geyer, Alois
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
)
2
,
pp. 242-248
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221032
Saved in:
9
A theoretical explanation of GARCH and stock market efficiency
Schwaiger, Walter S. A.
- In:
Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …
,
(pp. 413-421)
.
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001286932
Saved in:
10
Delta hedging bei stochastischer Volatilität in diskreter Zeit
Geyer, Alois
;
Schwaiger, Walter S. A.
- In:
Financial markets and portfolio management
15
(
2001
)
1
,
pp. 94-103
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001683897
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