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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
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Quantitative equity investing : techniques and strategies
Fabozzi, Frank J.; Focardi, Sergio M.; Kolm, Petter N. - 2010
portfolio theory, but the real issue today relates to the practical implementation of the theory introduced by Harry Markowitz … management business and include the necessary background material in probability, statistics, and econometrics to make the book … QUANTITATIVE EQUITY MANAGEMENT -- LOOKING AHEAD FOR QUANTITATIVE EQUITY INVESTING -- Chapter 2: Financial Econometrics I: Linear …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012683140
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Diagnostic quality of residuals in regression analyses of time series
Pauly, Ralf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000664653
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Statistik für Wirtschaftswissenschaftler : Eine realdatenbasierte Einführung mit SPSS
Eckstein, Peter P. - 2010 - 2., aktualisierte und erweiterte Auflage
Dieses fundierte Lehrbuch führt umfassend und praxisrelevant in die statistische Methodenlehre für … wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge ein. Verfahren der Deskriptiven Statistik, der Explorativen Datenanalyse, der Stochastik, der Induktiven … Statistik sowie der Multivariaten Statistik werden auf der Basis realer Daten anschaulich und leicht verständlich vermittelt …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517155
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Statistik für Wirtschaftswissenschaftler : eine realdatenbasierte Einführung mit SPSS
Eckstein, Peter P. - 2010 - 2., aktualisierte und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003978923
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Nonlinear time series models in empirical finance
Franses, Philip Hans; Dijk, Dick van - 2000 - 1. publ.
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Nonlinear time series models in empirical finance
Franses, Philip Hans; Dijk, Dick van - 2000
The most up-to-date and accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europes's leading teaching and researching teams. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of non-linear models, including...
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Stochastic volatility : selected readings
Shephard, Neil G. (contributor); Shephard, Neil (ed.) - 2005
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Stochastic volatility : selected readings
Shephard, Neil (contributor) - 2005
Neil Shephard has brought together a set of classic and central papers that have contributed to our understanding of financial volatility. They cover stocks, bonds and currencies and range from 1973 up to 2001. Shephard, a leading researcher in the field, provides a substantial introduction in...
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