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Untersuchung der Volatilität von Kapitalmarktdaten mittels (R/S)-Analyse und Hurst-Exponenten : einige empirische Resultate

Kröh, P. A. - 2006

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Evidence of microstructure variables' nonlinear dynamics from noised high-frequency data

Andreev, Nikolay; Lapshin, Victor - In: Financial econometrics and empirical market microstructure, (pp. 13-23). 2015

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Stock price clustering and discreteness : the "compass rose" and complex dynamics

Vorlow, Costantinos E. (contributor) - 2004

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Elsner, Jürgen - 1996

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Webel, Karsten - 2009

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