Intraday and high frequency time series are mostly defined by a non-continuous prices process. This paper introduces an integer based ARMA model found to be a better predictor for absolute intraday price changes than continuous time estimators (such as GARCH or multiplicative error models)....

Gerade im Einkauf - der Schnittstelle zum Lieferantenmarkt - ist die weltweite Wirtschaftskrise besonders stark spürbar. In ihrem aktuellen Werk zeigen die Autoren des Erfolgstitels Das Einkaufsschachbrett die Wirkungsweisen von Wirtschaftskrisen auf die Funktion Einkauf auf. Anhand von...

Grundlagen und Veränderungen im Strommarkt 2.0 -- Ansätze der simultanen Losgrößen- und Reihenfolgeplanung -- Mathematische Optimierungsmodelle zur energieorientierten Losgrößen- und Reihenfolgeplanung -- Fallstudienbasierte Anwendung und Validierung.