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The impact of negative interest rate policy on bank's hedging behavior : international evidence
Chen, Sheng-Hung; Phan, Kieu-Thi - In: Journal of financial studies : JFS : the official … 32 (2024) 3, pp. 39-113
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015080136
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Hedge-Accounting und Risikomanagement : Operationalisierung von Anforderungs- und Bewertungskriterien
Seidl, Albert - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001484648
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Die Steuerung von Kreditrisiken durch Hedging : eine empirische Analyse
Sommerfeld, Holger - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001637990
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Risikomanagement im Energiehandel : Grundlagen, Techniken und Absicherungsstrategien für den Einsatz von Derivaten
Bergschneider, Claus; Karasz, Michael; Schumacher, Ralf - 2001 - 2., überarb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001608295
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Risikomanagement im Energiehandel : Grundlagen, Techniken und Absicherungsstrategien für den Einsatz von Derivaten
Bergschneider, Claus; Karasz, Michael; Schumacher, Ralf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001391906
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Financial derivatives, opacity, and crash risk : evidence from large US banks
Dewally, Michaël; Shao, Yingying - In: Journal of financial stability 9 (2013) 4, pp. 565-577
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010424080
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Risikomanagement und Rechnungslegung : ein Kernproblem in der Diskussion zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten
Gebhardt, Günther - In: Wettbewerb und Unternehmensrechnung : Tagung des …, (pp. 69-94). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001528953
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Bankenkrisen und Liquiditätsrisiko
Ibel, Korbinian Dominic - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001566984
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Market Risk When Hedging a Global Credit Portfolio
Chamizo, Alvaro - 2019
We examine the efficiency of hedging a credit derivative portfolio with a contrary position in a credit index in the …, the implied adjustments in capital charges could be reduced by the mentioned hedging strategy, and we show that there is … volatility are high. Increases in VIX, in the 10-year swap rate or in liquidity risk tend to decrease hedging efficiency …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012894134
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Basis Risk When Hedging a Global Credit Portfolio
Chamizo, Alvaro - 2017
, the implied adjustments in capital charges could be reduced by hedging a credit derivative portfolio with a contrary …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012944310