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Option Prices with Stochastic Interest Rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified

Wilhelm, Jochen - 2001

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Das Gaußsche Zinsstrukturmodell : eine Analyse auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Wilhelm, Jochen - 2000

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Wilhelm, Jochen - 2000

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Fristigkeitsstruktur und Zinsänderungsrisiko : Vorüberlegungen zu einer Markowitz-Theorie des Bond-Portfolio-Management

Wilhelm, Jochen - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 44 (1992) 3, pp. 209-246

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A fresh view on the Ho-Lee model of the term structure from a stochastic discounting perspective

Wilhelm, Jochen - 1998

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Wilhelm, Jochen - In: OR-Spektrum : quantitative approaches in management 21 (1999) 1/2, pp. 9-34

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Option prices with stochastic interest rates : Black, Scholes and Ho, Lee unified

Wilhelm, Jochen - 1999

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Die Fristigkeitsstruktur der Zinssätze : theoretisches Konstrukt und empirische Evaluierung ; Untersuchung mit Daten des Kapitalmarktes der Bundesrepublik Deutschland

Wilhelm, Jochen - In: Kredit und Kapital 25 (1992) 2, pp. 259-294

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Option prices with stochastic interest rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified

Wilhelm, Jochen - 2001 - 2. draft

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Stochastic Discounting and the Term Structure of Interest Rates in Discrete Time - (2nd Draft)

Wilhelm, Jochen - 1996

The present paper employs the general method of stochastic discounting to show how models of the term structure of interest rates may be developed. (...)

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