Este documento detalla, paso a paso, una manera simple y eficiente de construir el fichero de entrada de los programas TRAMO (Time Series Regression with ARIMA Noise Missing Observations and Outliers) y SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series) para todos los posibles casos y aplicaciones....

Este trabajo trata sobre desestacionalizacion y estimacion de la tendencia de una serie temporal como un problema de extraccion de señales en una estructura basada en modelos de regresion ARIMA. Esta estructura incluye la capacidad de preajustar las series eliminando las observaciones atipicas...

Este trabajo presenta una metodologia unificada para modelizar automaticamente series temporales. En primer lugar, se revisan los modelos ARIMA y los metodos clasicos para ajustar estos modelos a una serie temporal dada. En segundo lugar, se consideran algunos metodos objetivos para identificar...

La estimacion optima de valores ausentes en modelos estacionarios ARIMA se realiza tipicamente utilizando el filtro de Kalman para el calculo de la verosimilitud, saltando las observaciones para las que no hay valores, obteniendo los estimadores maximo-verosimiles de los parametros del modelo y...