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Essays on dual risk measures and the asymptotic term structure
Schulze, Klaas (contributor) - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003872174
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Steuerarbitragestrategien mit festverzinslichen Wertpapieren : Steueroptimierung von Investmentfonds
Borgmann, Michael - 2002 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001643590
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Essays in financial economics
Greenwood, Robin - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003779960
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Kapitalmarktmodelle zur Bestimmung erwarteter Renditen festverzinslicher Wertpapiere
Langewand, Jens - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511077
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Bewertung bei Arbitragefreiheit und Ermittlung impliziter Zinserwartungen
Hampe, J. Oliver - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000990375
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Credit risk modelling and credit derivatives
Schönbucher, Philipp Johannes - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001449548
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Anleihenbewertung auf unvollkommenen Kapitalmärkten
Klink, Norbert - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000612996
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Schätzung von Zinsstrukturen für den SFr.-Kapitalmarkt unter Berücksichtigung von Friktionen
Tobler, Jürg - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013418022
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Volatilitätsarbitrage und ein Markoff-Modell für CDOs : eine finanzmathematische Untersuchung
Kock, Johan de - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934849
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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
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