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High-dimensionality in statistics and portfolio optimization
Glombek, Konstantin - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360879
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Non-stationarity as a central aspect of financial markets
Schmitt, Thilo A. - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010526646
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Estimation of high-dimensional covariance matrices and applications to portfolio selection
Chen, Zehao - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010248623
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Inference and testing in multivariate GARCH models
Pedersen, Rasmus Søndergaard - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011433554
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Essays on treatment effect estimation
Rehse, Dominik - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011526496
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Reliability of estimates in structural VAR analysis
Spieker, Gabriele - 2002 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001672651
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Cross sectional dependence in spatial econometric models : with an application to German start-up activity data
Klotz, Stefan - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002178815
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Ordinale Streuungsmasse : theoretische Fundierung und statistische Anwendung
Kiesl, Hans - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010189764
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Institutional investing and feedback effects in capital markets
Rous, Jan Martin - 2016
Die Mehrheit des globalen Finanzvermögens wird heute von professionellen Asset Managern investiert, welche häufig vergleichbare Prozesse und quantitative Techniken anwenden. Dies trifft vor allem auf die strategische Asset-Allokation auf Asset-Klassen, Regionen und Währungen zu. Am weitesten...
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