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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit

Neumann, Kai - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001422852

Hedging mit Zins- und Aktienindex-Futures : eine theoretische und empirische Analyse des deutschen Marktes

Meyer, Frieder - 1994

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013428638

Stochastic implied volatility : a factor-based model

Hafner, Reinhold - 2004

for the integrated and consistent pricing and hedging, risk management, and trading of equity index derivatives as well as … volatility derivatives. In the first part, the book develops a unifying theory for the analysis of contingent claims under both …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002063039

Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit

Neumann, Kai - 1999

Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...