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Modelle zur Schätzung der Vola...
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Theory
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Deutschland
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Germany
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Heuristik
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Mathematische Optimierung
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Schätzung
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Zeitreihenanalyse
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Undetermined
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Book / Working Paper
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Type of publication (narrower categories)
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Article in journal
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Aufsatz in Zeitschrift
13
Lehrbuch
5
Textbook
3
Aufsatz im Buch
1
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Book section
1
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
1
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Language
All
German
23
Undetermined
8
English
2
Author
All
Specht, Katja
33
Gohout, Wolfgang
26
Bulander, Rebecca
5
Lodders, Dorothea
1
Rinne, Horst
1
Ripper, Klaus
1
Winker, Peter
1
more ...
less ...
Published in...
All
Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für Ausbildung, Prüfung, Berufseinstieg und Fortbildung
11
Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of the German Statistical Society
5
Computational methods in financial engineering : essays in honour of Manfred Gilli
1
De Gruyter Studium
1
De Gruyter Studium Ser
1
De Gruyter eBook-Paket BWL und VWL
1
Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis
1
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
1
Financial markets and portfolio management
1
Finanzmarkt und Portfolio-Management
1
Springer eBook Collection / Business and Economics
1
Statistical Papers / Springer
1
Wirtschaftsmathematik, Statistik 10-2012
1
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less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
23
OLC EcoSci
6
USB Cologne (EcoSocSci)
3
RePEc
1
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1
-
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33
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relevance
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date (newest first)
date (oldest first)
1
Volatilitätsanalyse mit dem Augmented GARCH-Modell
Specht, Katja
- In:
Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of …
82
(
1998
)
3
,
pp. 339-351
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001254557
Saved in:
2
Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004609889
Saved in:
3
Portfoliooptimierung nach Tobin
Specht, Katja
;
Gohout, Wolfgang
- In:
Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für …
38
(
2009
)
12
,
pp. 1609-1614
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003910605
Saved in:
4
Quadratische Optimierung mittels Kuhn-Tucker-Bedingungen
Gohout, Wolfgang
;
Specht, Katja
- In:
Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für …
39
(
2010
)
6
,
pp. 853-857
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003975181
Saved in:
5
Portfolio optimization under VaR constraints based on dynamic estimates of the variance-covariance matrix
Specht, Katja
;
Winker, Peter
- In:
Computational methods in financial engineering : essays …
,
(pp. 73-94)
.
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003669449
Saved in:
6
Moore-Penrose-Inverse
Gohout, Wolfgang
;
Specht, Katja
- In:
Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für …
40
(
2011
)
8/9
,
pp. 1163-1170
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009247292
Saved in:
7
Konstruktion von Konfidenzintervallen
Specht, Katja
;
Gohout, Wolfgang
- In:
Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für …
41
(
2012
)
10
,
pp. 1353-1360
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009657677
Saved in:
8
Tests zur Normalverteilung
Gohout, Wolfgang
;
Specht, Katja
- In:
Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für …
43
(
2014
)
4
,
pp. 544-550
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010349858
Saved in:
9
Schätzung der Volatilität
Specht, Katja
;
Gohout, Wolfgang
- In:
Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für …
43
(
2014
)
8/9
,
pp. 1020-1026
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010409021
Saved in:
10
Zeitreihen : statistische Modellierung, Schätzung und Prognose
Rinne, Horst
;
Specht, Katja
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001693742
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