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Econometric methods for sector analysis
Boegelein, Leif; Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; … - In: CreditRisk+ in the banking industry, (pp. 231-248). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002108704
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Credit risk factor modeling and the Basel II IRB approach
Hamerle, Alfred (contributor); Liebig, Thilo (contributor);  … - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002133114
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Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und "Risiko2"
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - In: Die Unternehmung : Swiss journal of business research … 59 (2005) 6, pp. 535-546
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003226820
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Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme?
Blochwitz, Stefan; Hamerle, Alfred; Hohl, Stefan; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 57 (2004) 22, pp. 1275-1278
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002432321
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Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 65 (2005) 2, pp. 179-196
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002710878
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Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung : Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung
Hamerle, Alfred - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 80 (1996) 4, pp. 361-370
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001207861
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Ineffiziente Benchmarks und Identifikation der Bestimmungsfaktoren von Wertpapierrenditen
Hamerle, Alfred - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 80 (1996) 3, pp. 299-312
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001205062
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Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex
Hamerle, Alfred - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 1, pp. 61-74
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221524
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Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement
Hamerle, Alfred - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 58 (1998) 1, pp. 38-48
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001236493
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Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests : Konsequenzen der Nichtbeobachtbarkeit des Marktportefeuilles bei der empirischen Validierung des CAPM
Hamerle, Alfred - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 49 (1997) 10, pp. 858-876
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001227376