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Bewertung amerikanischer Optionen mit Hilfe von regressionsbasierten Monte-Carlo-Verfahren
Todorović, Nebojša - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003635108
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An introduction to computational finance
Uǧur, Ömür - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003742360
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Statistics of financial markets : exercises and solutions
Borak, Szymon; Härdle, Wolfgang; López Cabrera, Brenda - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003929526
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Option pricing and estimation of financial models with R
Iacus, Stefano M. - 2011 - 1. publ.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008936516
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Option pricing in fractional Brownian markets
Rostek, Stefan - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003798749
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Option prices with stochastic interest rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified
Wilhelm, Jochen - 2001 - 2. draft
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001565740
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Devisenoptionen: Bewertung, Preisbildung und Auswirkungen auf die Effizienz des Devisenmarktes
Hiller, Christoph B. - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004310384