Weber, Sebastian - 2008 - 1. Aufl.
die Rendite, die Sharpe Ratio, das Alpha nach Jensen und die Information Ratio nach Grinold und Kahn hinsichtlich ihrer … Rendite-Risiko-Verhältnisse für ein Portfolio bestehend aus Aktienfonds. Anderseits zeigt sich die unterschiedliche … Selektionswirkung von Quotienten aus Rendite und Risiko gegenüber Renditekennzahlen. Es stellt sich heraus, dass Quotienten Fonds mit …