Hariadi, Yun; Surya, Yohanes - Bandung Fe Institute - 2003
Paper ini menggunakan analisa R/S untuk mendapatkan eksponen Hurst beserta dimensi fraktal dari data return saham Telkom, Indosat, dan HMSP. Selanjutnya eksponen Hurst digunakan untuk melihat apakah data return saham tersebut bersifat multifraktal, atau memiliki gerak Brown, atau gerak Brown...